怎么构建风险管控模型

Answer 1

风险识别与可能性预测：
要全面分析公司所处的环境和内外部特点，列出公司可能面临的所有风险因素，即列出风险清单。

评估各种风险如何影响公司的价值：风险成本：
在实施整合风险管理的过程中，管理人员不仅要估计出每一种风险对公司价值的影响，而且还必须了解每一种风险是如何作用于整个公司的风险组合，以及减少每一种风险所需要的成本。由于风险管理产生的效益(以及成本)在每个企业之间有所不同，风险管理策略必须量体裁衣，适应每个公司的具体情况。

分析风险管理方式：
管理人员必须考虑对已经列明的风险以何种方式进行管理，特别是要从转变经营方式、调整资本结构、使用各种金融工具等三方面入手进行分析。在这个过程中，关键问题是分析清楚不同风险管理方式是如何相互作用的。

建立公司价值模型：
在掌握了公司面临的各种风险因素、风险组合、管理风险的不同方式及其成本之后，管理人员就可以着手分析计算能够使得公司价值最大化的风险管理策略。为实现这一目标，管理人员必须构建一个公司价值模型，将其掌握的有关公司风险的各种信息和知识——包括这些风险如何影响公司价值——都纳入到这个模型中。通过改变模型的输入变量，就可以发现不同风险的变化是如何影响公司价值的。